蒙特卡洛模拟

投资里最大的变量不是“会不会涨”，而是“涨跌的多种组合”。蒙特卡洛模拟能回答那些“假如”问题：

• 按现在的储蓄率和收益率，退休前钱花光的概率有多大？
• 这个策略历史上回撤 20%，未来一年回撤超过 30% 的概率？
• 房贷占收入 50%，失业半年还扛得住吗？

养老规划、保险精算、风险度量（VaR）都靠它。它把“我感觉还行”变成“有 12% 概率撑不到 70 岁”。

• 第 1 步：设定假设——收益率均值、波动率、分布形态（正态/厚尾）、投资年限、每年投入。
• 第 2 步：跑几千到几万次模拟，得到结果分布。
• 第 3 步：看关键分位：5%（最差情形）、50%（中位数）、95%（最好情形）。
• 第 4 步：对比方案：比如“多存 1000 元/月”或“晚 5 年退休”，看哪个能把最差情形的概率降下来。